Wahrscheinlichkeitsdichte

Wahrscheinlichkeitsverteilungen in R

Zu den wichtigsten Wahrscheinlichkeitsverteilungen gibt es Funktionen zum Berechnen der Wahrscheinlichkeitsdichte, der Verteilungsfunktion, des p-Quantils und zum Erzeugen von Zufallszahlen. Für ausgewählte Verteilungen (Binomialverteilung, Poisson-Verteilung, kontinuierliche Gleichverteilung und Normalverteilung) werden diese Funktionen vorgestellt. Dabei werden typische Anwendungen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik gezeigt, die zugleich einige Eigenschaften dieser Verteilungen illustrieren.

Normalverteilung diskrete Zufallsvariable Poisson-Verteilung Verteilungsfunktion Standard-Normalverteilung p-Quantil Stichprobe Binomialverteilung Gleichverteilung Binomial Uniform Zufallsvariable Wahrscheinlichkeitsdichte stetige Zufallsvariable

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung: Diskrete und stetige Zufallsvariablen

Zufallsvariablen können diskrete oder kontinuierliche Werte annehmen. Die mathematische Beschreibung unterscheidet sich, da die Wahrscheinlichkeiten der Werte der Zufallsvariable entweder mit Folgen oder indirekt über eine Wahrscheinlichkeitsdichte angegeben werden. Diese Beschreibung wird an speziellen Verteilungen demonstriert: diskrete Gleichverteilung, Poisson-Verteilung, kontinuierliche Gleichverteilung, Standard-Normalverteilung.

Normalverteilung diskrete Zufallsvariable kontinuierliche Zufallsvariable Poisson-Verteilung Verteilungsfunktion Standard-Normalverteilung geometrische Verteilung Gleichverteilung Zufallsvariable Ereignis Wahrscheinlichkeitsdichte stetige Zufallsvariable